| 科目名稱 : 金融風險管理 |
開課班級 : 日財金三合 |
學 分 : 2.00 |
授課時數 : 2 |
| 授課教師 : 胡昌國 |
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| 教學目標 |
| 在金融風暴的影響下，許多金融機構因風險管理不當，造成營運困難，甚至發生倒閉事件，對整理金融市場造成極大的危機。金融機構是金融市場中重要的一環，其扮演著間接金融的重要角色，故金融風險的管理，對金融機構來說是非常重要的。藉由本書的介紹，讀者可學習到金融風險管理的基本知識，了解金融風險的分析方法，並具備管理金融風險的能力和觀念。 |
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| 成績評定 |
| 平時成績 40% (包含 平時考：15 %、 作業15%、 學習態度10%)、 期中考：30 %、期末考：30 %。 |
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| 【遵守智慧財產觀念，不得非法影印】 |
| 序1 |
教科書書名 : 金融機構風險管理 |
| 作者 : 杜建衡 書局/出版社 : 新陸書局 |
| 序2 |
教科書書名 : 風險管理 |
| 作者 : Michel Crouhy．Dan Galai．Robert Mark 書局/出版社 : 智勝 |
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| 【遵守智慧財產觀念，不得非法影印】 |
| 序1 |
參考書: 財金風險管理 理論、應用與發展 |
| 作者 : 劉威漢 編著 出版社 : 智勝 |
| 序2 |
參考書: 風險管理新標竿—風險值理論與應 |
| 作者 : 周大慶、沈大白、張大成、敬永康、柯瓊鳳 出版社 : 智勝 |
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| 序 |
週次 |
內容 |
習作/考試 |
| 1 |
1 |
第一章 建構風險管理體制之必要 |
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| 2 |
2 |
第二章 新的監理與企業環境 |
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| 3 |
3 |
第三章 建構與落實銀行風險管理 |
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| 4 |
4 |
第四章 1998年巴塞爾協定修正案對各項金融風險之資本計提要求 |
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| 5 |
5 |
第五章 衡量市場風險：風險值(VaR)法 |
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| 6 |
6 |
第六章 市場風險的衡量：風險值(VaR)估計方法的延伸與模型的驗證 |
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| 7 |
7 |
第七章 信用評等系統 |
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| 8 |
8 |
第八章 用以衡量信用風險之信用沖抵法 |
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| 9 |
9 |
期中考 |
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| 10 |
10 |
第九章 衡量信用風險的或有請求權法 |
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| 11 |
11 |
第十章 其他衡量信用風險的方法：精算技術法及縮減式法 |
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| 12 |
12 |
第十一章 企業擔保型信用風險模型的比較及有關回溯測試的議題 |
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| 13 |
13 |
第十二章 信用風險避險 |
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| 14 |
14 |
第十三章 管理風險作業 |
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| 15 |
15 |
第十四章 資本分配和績效衡量 |
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| 16 |
16 |
第十五章 模型風險 |
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| 17 |
17 |
第十六章 非金融機構風險管理 |
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| 18 |
18 |
期末考 |
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